Serie storiche economiche

Lo studio della realtà economica si avvale in misura significativa di strumenti statistici per descrivere, interpretare e prevedere la dinamica temporale di un sempre più cospicuo numero di fenomeni disponibili sotto forma di serie storiche: dalle serie mensili degli indici della produzione industriale ai dati trimestrali sulle persone occupate e in cerca di occupazione di un certo paese, dalle vendite settimanali di un’azienda ai corsi giornalieri dei titoli trattati sul mercato azionario. Il libro presenta metodi e applicazioni dell’analisi delle serie storiche univariate, in particolare di natura economica. La prima parte copre temi classici, come la stima delle componenti mediante modelli di regressione lineare e medie mobili, mentre nella seconda parte viene sviluppata la modellistica ARIMA secondo l’approccio di Box e Jenkins. Nella parte conclusiva vengono rapidamente presentati argomenti più avanzati (moderni sviluppi delle procedure di destagionalizzazione, test di radice unitaria, modelli per serie storiche finanziarie). La trattazione privilegia gli aspetti operativi e applicativi rispetto a quelli teorici, nell’intento di invogliare il lettore a sperimentare in proprio le procedure descritte e di metterlo nelle condizioni di operare con profitto e autonomia nell’ambito delle serie storiche. Le elaborazioni necessarie allo sviluppo degli esempi presentati nel testo vengono effettuate col pacchetto statistico-econometrico EViews (una versione gratuita di EViews 3.1 può essere scaricata qui).