Carocci editore - Metodi quantitativi per i mercati finanziari

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Metodi quantitativi per i mercati finanziari

Giampiero M. Gallo, Barbara Pacini

Metodi quantitativi per i mercati finanziari

Edizione: 2002

Ristampa: 7^, 2013

Collana: Studi Superiori (838)

ISBN: 9788843023066

  • Pagine: 368
  • Prezzo:23,80 20,23
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In breve

Lo studio del comportamento dei mercati finanziari con motivazioni economiche, formulazioni matematiche e strumenti statistici è un’attività che ha riscosso e sta riscuotendo crescente interesse sia a livello accademico che operativo. Lo scopo di questo libro è quello di fornire un collegamento fra tecniche quantitative e implementabilità, in una dimensione di costante confronto con i dati che si possono incontrare nella pratica. L’attenzione è rivolta alla descrizione dei mercati finanziari e allo studio degli strumenti propri dell’analisi tecnica, dell'analisi dei prezzi, dei rendimenti e della volatilità. È stata privilegiata l’applicabilità degli strumenti econometrici a casi concreti, con esempi che sono facilmente riproducibili dal lettore. Il collegamento a Traderlink incluso nel libro assicura la possibilità di stimare modelli econometrici su serie storiche italiane e internazionali.

Indice

Premessa
1. Introduzione
2. Strumenti finanziari
Azioni/Mercati azionari/Indici azionari/Obbligazioni/Mercati dei cambi/Materie prime/Prodotti derivati
3. Strumenti statistici
Il concetto di variabile causale/Variabili causali multivariate/Distribuzioni condizionate/Valori attesi condizionati/Il ruolo della variabile causale normale
4. L’analisi tecnica
I fondamenti dell’analisi tecnica/L’analisi grafica/Gli indicatori
5. Analisi dei prezzi
Exponential smoothing/I processi random walk/Prezzi ed efficienza dei mercati/ L’ipotesi random walk riconsiderata/La verifica dell’ipotesi random walk
6. Analisi dei rendimenti
La distribuzione empirica/Stima non parametrica/Struttura temporale dei rendimenti/Il processo ARMA(1,1)/Le generalizzazioni/La stima/Come riconoscere la forma di un processo/Il Test Augmented Dickey-Fuller/Previsione/Le anomalie di calendario
7. Analisi della volatilità
Misure di volatilità/Regolarità empiriche/Cosa genera volatilità/Modelli ARCH/Modelli GARCH/Diagnostica/L’asimmetria nei modelli GARCH/Modelli con effetti asimmetrici/Funzione di impatto delle notizie/La previsione della varianza/Altre informazioni sulla volatilità
8. And so, what?
Il portafoglio finanziario come oggetto di analisi multivariata/Il Value at Risk/Le tre P della ricerca quantitativa in Finanza
Bibliografia
Indice analitico.

Allegati

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