Webinar Faber
I mercati finanziari
Funzionamento e strumenti di gestione
Edizione: 2000
Ristampa: 1^, 2001
Collana: Università
ISBN: 9788843014552
- Pagine: 212
- Prezzo:€ 21,00
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In breve
L'attuale panorama dei testi italiani di economia finanziaria non è particolarmente ampio, ed è caratterizzato da trattazioni o troppo basilari o troppo avanzate per gli studenti di Economia di terzo o quarto anno a cui di solito si rivolgono.
Il volume nasce dal tentativo di colmare questa lacuna, fornendo un ampio panorama dei principali strumenti per la gestione delle attività finanziarie: i primi tre capitoli presentano materiale che tratta soprattutto gli strumenti di allocazione del portafoglio azionario; i capitoli 4 e 8 descrivono gli strumenti per l'analisi del portafoglio obbligazionario; i rimanenti trattano gli strumenti derivati.
Il libro può essere utilizzato come strumento didattico per corsi introduttivi e avanzati. In alcuni casi, per motivi di spazio, si è preferito trattare in modo più dettagliato gli aspetti metodologici di base, che dovrebbero consentire di inquadrare facilmente anche i temi che sono stati lasciati fuori dalla trattazione principale.
Indice
Prefazione
1. Microeconomia e scelte finanziarie/ Introduzione/Scelta in condizioni rischiose/ L'utilità attesa/Il comportamento in situazioni rischiose/Alcune funzioni di utilità frequentemente usate/Il rischio delle situazioni/L'utilità attesa e le scelte ottime
2. L'ottimizzazione di portafoglio/ Introduzione/La frontiera efficiente/La frontiera efficiente: caso generale/Scelte individuali/Il rischio
3. Prezzi e rendimenti/Introduzione/ L'analisi di equilibrio/L'Arbitrage Pricing Theory/I prezzi in mercati efficienti
4. I titoli obbligazionari/Introduzione/I titoli obbligazionari/Ulteriori definizioni/Indicatori sintetici/La gestione del portafoglio obbligazionario
5. I contratti a termine/Introduzione/ Contratti forward/Contratti futures/Il controllo del rischio
6. Le opzioni: il modello binominale/ Introduzione/Definizioni/Limiti di prezzo/Il prezzo delle opzioni
7. Le opzioni: il modello bsm/Introduzione/ Il modello in tempo continuo/Il modello di Black e Scholes/Applicazioni
8. La struttura dei tassi di interesse/ Introduzione/La stima della struttura/Le teorie basate sulle aspettative/I modelli dinamici